דומה לשארפ, אך מתייחס לסטיות התקן של התשואות השליליות של הקרן בלבד. הסורטינו מחושב על ידי חלוקת ההפרש שבין תשואת הקרן לריבית חסרת הסיכון בסטיית התקן השלילית של הקרן. בניגוד לשארפ, מדד סורטינו למעשה מגדיר "סיכון" רק כתנודתיות של המחיר כלפי מטה.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.